股票价格服从跳-扩散过程的下降敲出买入期权定价模型

• 作者: 冯广波 刘国买 邹捷中 陈超
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 跳-扩散过程 下降敲出期权
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 页码范围: 15-19
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 1885字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.02.003

摘要

本文讨论了一种新型期权-下降敲出买入期权定价问题.建立了由Possion跳-扩散过程驱动下的股票价格行为模型.在此模型下,推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国买	长沙铁道学院数理金融研究中心	4	74	4.0	4.0
2	陈超	长沙铁道学院数理金融研究中心	3	73	3.0	3.0
3	邹捷中	长沙铁道学院数理金融研究中心	6	127	4.0	6.0
4	冯广波	长沙铁道学院数理金融研究中心	1	10	1.0	1.0