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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
影响因子
0.6615
《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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1. 保险费随机收取的风险模型刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式,这些结果较好地推广了文献[...
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2. 双二项风险模型的破产概率刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质,并给出关于破产概率的一个定理,得到破产概率的一个上限.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文针对不确定的竞争市场,分析降低成本的不可逆R&D投资决策.考虑到R＆D结果不确定,而这种不确定与投资量有关,在利用博弈论方法分析和给出了投资结果不确定的投资期权价值后,设随机市场需求规模...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,即给出了投资组合的风险值上界.指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时,独立性假定会低投资组合的风险...
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5. 美式期权的效用最大化问题刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文考虑有限离散和连续的金融市场模型,且市场是有效的,研究不同效用函数U(x)所产生的报酬序列{U(Sn)/(1+r)n},报酬函数U(St)/ert的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 基于优化领域的热点研究方向之一的局内问题与竞争策略理论,本文提出了局内经济决策问题的一系列概念,说明了处理局内经济决策问题的竞争策略和传统方法的区别以及后者的缺陷.构建了利用局内问题及其竞争...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 对于一般正态线性模型y～N(Xβ,σ2V),这里X和V≥0是已知矩阵,β∈Rp和σ2＞0是未知参数,在二次损失下我们研究了可估函数DXβ的线性估计在一切估计类中的Minimax性,得到了DX...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文在错误指定下给出了多元线性模型的最优线性Bayes估计,在矩阵损失下讨论了其相对于最小二乘法估计的优良性,且获得Bayes估计的容许性和极小极大性.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 总结了动态平行数据模型的固定效应与随机效应模型的最小二乘估计(OLS)与工具变量估计(Tool)方法.并利用Monte-Carlo随机模拟的方法比较了两种估计方法的效果.
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10. 上证指数收益率分布的拟合刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年5月23日至2001年7月13日,总计1000多个交易日的统计分析,发现上证指数收益率的分布具有"尖峰、厚尾"的特性.我们试...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 得到了φ-混合随机变量序列的Hájeck-Rènyi不等式及强大数律,所得结果是独立随机变量情形时相应结果的推广.
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12. 非凸规划的对偶问题极值刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文对非凸规划的对偶问题的目标函数极值给出一个表达式,从而得出对偶间隙,使用的方法是扰动函数的凸色,而不使用任何有关凸性的假定.
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13. 无圈模糊有向网络最短路径算法刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文基于OERI排序方法,使模糊数具有线性可加性,并通过对无圈有向网络的拓扑排序,使Bellman方程可以递推计算,建立在这两个基础上的标号算法是复杂度最低的算法,时间复杂度为O(m).
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14. 若干图的强染色刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 图G(V,E)的一正常k-染色σ称为G(V,E)的-k-强染色当且仅当对任何两个不同顶点u和v,只要d(u,v)≤2,则u、v染不同颜色(这里d(u,v)表示u,v之间的距离),并称xs(G...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文讨论图的点覆盖数与图的Laplace谱半径的关系,利用特征向量的技巧得到由图的Laplace谱半径所确定的关于图的点覆盖数的紧的界.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文利用系统聚类分析方法,对湖南省37家上市公司的2003年上半年财务指标数据,进行计算和分析研究,并以多元统计中的判别分析方法对分类结果进行校验,为该地区上市公司的经营管理工作和投资者提供...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年1期页码:摘要： 本文利用均值-方差模型,通过引进优良资产,在考虑了交易成本的前提下,利用优良资产特性推导出一种新的资本市场线.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要：
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19. 含投资因素的崩溃模型刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文讨论了已推广的保险公司的崩溃模型.本文得到了离散时间的崩溃模型复利情形下的崩溃概率公式,也得出了连续时间的崩溃模型崩溃概率的明确解和Vokterra积分方程.这些结果推广了经典崩溃模型中...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型的破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,以及它们的联合分布.
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21. 某些保险风险序的性质及其相互关系刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文讨论了几种保险风险次序的性质及它们之间的相互关系,利用停止损失限额变换的特性讨论了停止损失收敛的性质和在极限状态下风险次序的传递闭包的性质,得到了停止损失收敛的一种等价表示,并对两种具体...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 根据当前中国养老金发放的实际情况,利用生存年金理论,改进了国外传统生存年金系数模型,得到测算'老人'养老金债务和'中人'过渡性养老金债务的精算模型.利用该模型,测算出2000年中国隐性养老金...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文结合技术不确定性和现金流不确定性及专利保护,将R&D项目划分为R＆D阶段和新产品商业化阶段,运用实物期权法,对R＆D项目进行分析.由动态规划方法推倒出有关项目价值评估和投资期权评价的方程...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价.推导出计算更自然、更简单的类似Black-Scholes模型的认股权证定价公式.给出了一种比较好的数值计算方法.并讨论了认股权证在中国证券市场的发展...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 我们运用Longstaff和Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在GARCH模型中求解美式亚式期权,我们的结果表明和其它数值方法相比,这个方法不仅有相当的精确度,而且...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文运用投入产出分析法建立了一类动态宏观经济模型,推广了华罗庚教授提出的"正特征矢量法",讨论了投资递增条件下,开放的宏观经济系统均衡增长的充分必要条件.
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27. 黄金输送点的数学证明及现实意义刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 市场经济运输费和是影响贸易的因素之一,流通领域中中介组织的存在促进了竞争,使效率提高.本文运用运输问题模型证明了金本位制下黄金输送点的存在,黄金在早期和现代汇率体系中的不同作用.简单分析了浮...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 侯振挺、李晓花在[1]已经讨论了具有某些特殊形式的拟生灭过程各种遍历性,我们将在此基础讨论一般形式连续时间拟生灭过程各种遍历性,并给出[1]中连续时间拟生灭过程的指数遍历及多项式遍历的一个新...
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29. 经验欧氏似然的大样本性质刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文讨论了强平稳m相依样本半参数模型的经验欧氏分布函数的相合性及经验欧氏似然比统计量的渐近x2分布性.
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30. k-方体图邻点可区别全色数刊名： 经济数学发表期刊： 2004年2期页码:摘要： 本文证明k-方体图(k≥2)的邻点可区别的全色数为k+2.
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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