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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
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0.6615
《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 在复合 Poisson-Geometric 风险模型的基础上，引入利率因素，并将保费收入由线性过程推广为复合 Poisson 过程，建立了一类推广的带常利率复合 Poisson-Geomet...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 在随机双曲折现条件下，显式地给出了具有指数函数(CARA)效用的最优跨期消费与投资组合；在非完备市场下，显式给出了基于 CARA 效用的收益流的效用无差别价格。结果表明：最优投资比例以及收益...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 利用深圳证券交易所2012年1月1日至2013年12月31日期间的创业板企业内部人的交易数据，从间接与直接两个角度考虑创业板企业的内部人交易与信息优势利用的关系。从间接角度来看，创业板企业的...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 在日内高频环境下检验基于兼容法的柯尔莫哥洛夫熵、样本熵和模糊熵等复杂度测算方法对我国沪深300股票指数的测算效率，并运用筛选后的有效算法分阶段研究和比较了序列复杂度的变化过程与变化幅度。结果...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 综合应用Δ对冲技巧以及 It?引理，在风险中性意义的前提下建立了房产开发商“降价补差”承诺期权的偏微分方程定价模型。根据“降价补差”承诺能否在到期前任何一天履约，分别建立了欧式承诺期权定价模...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷，采用了 Zhang 提出的非对称漂移双 gamma 跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 利用门限向量自回归模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行了研究，分析了不同的通货膨胀环境对人民币汇率传递效应的影响.以通货膨胀率作为门限值变量，并以0.001175和0.006118为门限值...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 以过去的信息为条件，以一致性风险度量 CVaR 为优化目标，以组合收益率为约束条件，建立了时变投资组合优化模型，通过基于 pair-copula-GARCH 模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 中国近4年才成立的股指期货市场价格呈现出非平稳、非线性的信号特征，传统的预测方法无法对长相关序列进行精确预测。将 EMD 与 RBF 相结合，建立了一种新的预测方法对我国股指期货日结算价格进...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 从城镇化发展中质的提高和量的扩张两方面出发，构建了城镇化发展水平评价指标体系。考虑到评价指标之间的相关性，运用多层路径分析方法提出多层路径分析的城镇化发展水平评价模型。根据新模型和要解决问题...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 以国家统计局统计科学研究所制定的全面建设小康指标体系为基础，采用变异系数法确定权重，构建我国全面建成小康社会指标体系，测算了我国2007-2012年全面建成小康社会的实现程度，测算结果表明2...
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12. 协整模型的配对交易策略优化?刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 对基于协整理论的配对交易策略进行了改进。改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点，循环查找最优配对组合与建仓阈值，使模型能够快速运用到各类资产及多种数据频率的配对交易中，具有根据数据变化...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 随着保险资金投资渠道的放宽，保险公司对于自身资金运用方面的管理显得日益重要，基于此，选取了国债和政府机构债券、企业债、证券投资基金以及股票这四种资产作为研究对象，将收益率低于同期银行存款利率...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 在经济活动中，投资行为和资本存量存在一定的时滞效应，这会影响经济周期模型的动态行为，进而使得投资政策对经济的稳定调整复杂化。考虑到资本存量的预期时间以及投资时滞对经济活动的影响，采用 Hop...
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15. 消费需求模型的理论与应用?刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 随着消费需求函数形式的不断丰富和复杂化，形成多种消费需求模型，广泛应用于食品需求结构分析，农产品进出口贸易等研究领域。论文通过对消费需求模型理论研究进行梳理，通过理论假设和理论约束的分析，梳...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 为了探索空气污染的主要因素，对空气污染监测指标 PM2.5与 AQI 中其他监测指标进行相关性分析，得到 PM2.5与 SO2、NO2、CO 呈正相关，与 O3和温度呈负相关，同时利用多元回...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 基于等级依赖期望效用模型(RDEU)，提供了一个简单但有效的行为决策权重扩展。因结果序列具有直线增长趋势，介绍一种基于一阶差分的新权重，并证明其对拆分效应的有效性。差分权重和 RDEU 权重...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 考虑了带二元连续变利息力的 Sparre Andersen 风险模型。研究了积累值盈余过程的表达式与性质；在利率递增环境下，利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界，结论...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 高精度负荷预测在提高电力系统的安全性和经济性方面有着极其重要的意义，而现有的负荷预测方法因参数有限，难以完全反映其内在规律，因而导致预测结果不够准确。为此提出了一种基于Chebyshev 多...
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20. 一类混沌系统的函数矩阵投影同步?刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 研究了一类混沌系统的函数矩阵投影同步问题，基于函数矩阵方法，利用 Lyapunov 稳定性理论和极点配置理论，设计了两个连续混沌系统之间的同步方案，同时设计了两个离散混沌系统之间的同步方案，...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年1期页码:摘要： 在市场需求是随机的且受零售商努力水平影响的一般情形下，考虑零售商的不利不公平厌恶偏好，研究设计双渠道供应链协调的改进收入共享契约机制。结果表明，在一定的契约参数取值条件下，双渠道供应链能够实...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 考虑竞价者具有常数相对风险厌恶时的多单位拍卖问题，讨论均衡出价与风险偏好以及价值分布之间的关系。在竞价者具有相同的风险偏好的对称拍卖情形，利用风险中性等价导出了比较静态的充要条件，这一充要条...
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23. 委托代理冲突下的企业投融资决策刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 采用实物期权与均衡定价理论，研究委托-代理冲突下的企业投融资决策问题。考虑管理者拥有企业投融资决策权时，其如何同时选择投资时机、投资规模及资本结构。分析了管理者持股与项目风险(不确定性)对企...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 本文分析了包括 BS 的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt 和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价，缺少足够的理论基础.另外，存在同质信念的市场上 BS 定价并非完全无套...
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25. 基于随机微分博弈的最优投资刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 研究存在模型风险的最优投资决策问题，将该问题刻画为投资者与自然之间的二人-零和随机微分博弈，其中自然是博弈的“虚拟”参与者。利用随机微分博弈分析方法，通过求解最优控制问题对应的 HJBI(H...
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26. 我国行业碳生产率度量及演化动态刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 提高碳生产率对保持碳的稳定和经济持续增长具有重要意义。基于投入产出模型对中国2002-2012年26个行业的碳生产率进行测算，并通过构建 Tapio 脱钩指标对其进行动态分析。结果显示我国碳...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 通过对 BP 神经网络输入负荷值的归一化处理，同时采用 Levenberg-Marquardt(LM)算法，建立了一个改进了的 BP 神经网络，同时用它来对电力系统进行短期负荷预测.LM 算...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 人口老龄化对经济的直接影响体现为劳动力老化对劳动生产率的影响。本文在基于标准 C-D 生产函数的计量经济模型框架下，采用省级面板数据和固定效应估计方法，深入探究全国以及不同区域劳动力老化对劳...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 运用调查统计、回归建模和数学分析等方法，研究了长沙居民收入与娱乐消费之间的定量关系，其中包括①区别于统计局发布的对长沙市居民消费分类，通过社会采访调查的方法分性别、年龄、收入差异等3个维度更...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2015年2期页码:摘要： 步进应力加速寿命试验的最优设计问题早在20世纪60年代就已提出。本文在应力个数和未知参数个数不相等的情况下，以 MLE 渐近方差最小为准则，运用广义加号逆的理论，解决指数分布时定数截尾寿命试...
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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