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摘要:
综合应用Δ对冲技巧以及 It?引理,在风险中性意义的前提下建立了房产开发商“降价补差”承诺期权的偏微分方程定价模型。根据“降价补差”承诺能否在到期前任何一天履约,分别建立了欧式承诺期权定价模型和美式承诺期权定价模型。对于欧式承诺期权,得到了期权价格的解析公式;对于美式承诺期权,采用基于自适应的有限差分法对上述定价模型进行数值计算,得到了相应的期权价格。并以欧式承诺期权为例,分析了期权价格对参数的依赖关系。最后对两个具体的“降价补差”承诺期权案例进行了期权价格计算。
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期权定价模型比率参数定量分析
内容分析
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文献信息
篇名 “降价补差”承诺期权定价分析?
来源期刊 经济数学 学科 经济
关键词 期权 定价模型 降价补差 有限差分法
年,卷(期) 2015,(1) 所属期刊栏目 【金融工程】
研究方向 页码范围 26-30
页数 5页 分类号 F830.59
字数 3495字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 宋良荣 上海理工大学管理学院 188 1144 15.0 28.0
2 岑仲迪 浙江万里学院数学研究所 47 167 7.0 11.0
3 郑秋红 上海理工大学管理学院 18 41 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
期权
定价模型
降价补差
有限差分法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济数学
季刊
1007-1660
43-1118/O1
16开
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
42-364
1984
chi
出版文献量(篇)
1569
总下载数(次)
11
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导