分数Vasicek利率下创新重置期权定价

• 作者: 王媛媛 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 重置期权 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 62-71
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2015.01.015

摘要

假定股票价格过程服从分数跳‐扩散过程，利率满足分数Vasicek利率模型，利用分数跳‐扩散过程理论以及保险精算方法，讨论了创新重置期权的定价问题，获得了创新重置看涨期权定价公式，推广了关于创新重置期权定价的相关结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王媛媛	西安工程大学理学院	3	12	2.0	3.0