Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析

• 作者: 徐根新
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式看涨外汇期权 Vasicek利率模型 对数正态分布型随机汇率
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 552-556
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3745字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2006.04.027

摘要

在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐根新	同济大学应用数学系	3	37	2.0	3.0