双分数Vasicek利率下重置期权定价

• 作者: 董莹莹 薛红
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 Vasicek利率 保险精算 重置期权
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 650-655
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 3682字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2016.06.016

摘要

假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法，讨论了重置期权的定价问题，建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	董莹莹	西安工程大学理学院	3	10	2.0	3.0