分数 Vasicek 利率模型下几种新型期权定价

• 作者: 王媛媛 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率模型
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 621-625
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3302字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程，利率满足分数Vasicek利率模型，利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法，讨论几种新型期权-欧式看涨幂型期权、欧式上封顶及下保底看涨幂型期权定价问题，获得了此类期权定价公式，将期权定价模型做了进一步推广。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王媛媛	西安工程大学理学院	3	12	2.0	3.0