随机利率下的脆弱期权定价

• 作者: 王晓东 薛红 许艳红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 分数布朗运动 随机利率 保险精算方法 脆弱期权
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 133-139
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 语种: 中文

摘要

以信用风险模型为基础，假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动，利率满足由分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型，建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型。利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法，推导出脆弱期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	许艳红	西安工程大学理学院	2	14	2.0	2.0