基于价格随机波动率的衍生产品期权定价

• 作者: 吴恒煜 陈金贤
• 来源期刊: 西安交通大学学报
• 关键词: 期权定价 随机波动率 风险中性概率
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 214-217
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-987X.2005.02.026

摘要

为了研究随机波动率对期权定价的影响,应用解偏微分方程与特征函数方法,建立了基于价格随机波动率的欧式买权定价模型.该模型允许基础资产价格的波动率与其收益率相关,并证得欧式买权的价格与基础资产价格过程的漂移项无关.在允许随机利率情况下,应用该模型进一步给出了债券期权和外汇期权的定价公式,结果表明它对期权定价有重要作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金贤	西安交通大学管理学院	128	2720	27.0	48.0
2	吴恒煜	中山大学管理学院	12	156	7.0	12.0