随机波动率模型下欧式回望期权定价

• 作者: 徐蕾 邓国和
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Hull-White模型 回望期权 Taylor展开技术 Monte Carlo模拟
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 79-90
• 页数: 12页
• 分类号: O211.9
• 字数: 7038字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2015.03.013

摘要

本文考虑标的股价满足Hull-White随机波动率模型的浮动执行价格的欧式回望期权定价.应用Taylor展开技术,获到了回望看涨期权价格及其△对冲的近似显示解公式.数值结果表明,近似显示解公式与Monte Carlo模拟法相比具有很好的准确性和有效性,且易于实际应用.最后,利用数值实例分析了期权价格和△对冲策略受波动率模型中各主要参数的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学与统计学院	62	336	10.0	15.0
2	徐蕾	广西师范大学数学与统计学院	5	9	2.0	2.0