非仿射随机波动率的欧式障碍期权定价

• 作者: 温鲜 霍海峰
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 期权定价 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 68-71
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 3636字
• 语种: 中文

摘要

研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和Ito引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方程没有显示解,因此采用对偶蒙特卡罗模拟法计算欧式障碍期权的价格.最后,通过数值实例验证了算法的可行性和准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	霍海峰	广西科技大学理学院	10	19	3.0	3.0
2	温鲜	广西科技大学鹿山学院公共数学教学部	17	19	2.0	3.0