有限体积法定价带随机波动率的欧式期权

• 作者: 关南星 张坤 甘小艇
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权定价 有限体积法 数值实验
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 1307-1313
• 页数: 7页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.06.21

摘要

考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法，先将相应的Black-Scholes 方程简化为与之等价的守恒形式，再基于重心对偶剖分和线性有限元空间，构造向后 Euler 和 Crank-Nicolson 有限体积格式。数值实验表明，所构造的有限体积格式有效。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张坤	楚雄师范学院数学与统计学院	19	123	5.0	10.0
2	关南星	楚雄师范学院数学与统计学院	4	2	1.0	1.0
3	甘小艇	楚雄师范学院数学与统计学院	20	53	4.0	6.0