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与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
原文服务方：
华侨大学学报（自然科学版）
摘要：
在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.
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文献信息
| 篇名 | 与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式 | ||
| 来源期刊 | 华侨大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | 欧式汇率 买入期权 期权定价 鞅定价方法 风险中性 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（4） | 所属期刊栏目 | 学术论文 |
| 研究方向 | 页码范围 | 630-632 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.63|F830.91 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | |||
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期刊影响力
华侨大学学报（自然科学版）
主办单位：
华侨大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5013
CN：
35-1079/N
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1980-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
2681
总下载数（次）
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14643
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