汇率联动的幂交换期权定价

• 作者: 周圣武 黎伟
• 来源期刊: 徐州工程学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率联动期权 幂交换期权 鞅定价 Girsanov变换
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 35-38
• 分类号: F224
• 字数: 2916字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-358X.2011.03.008

摘要

研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	黎伟	中国矿业大学理学院	9	37	4.0	6.0