汇率期权的保险精算定价及均值分析

• 作者: 刘洪霞 张元庆
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 公平保费 期权定价 汇率
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 33-36
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2579字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2010.02.010

摘要

基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度一保险精算方法给出了汇率期权定价公式,得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式,并给出均值的置信区间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洪霞	山东科技大学理学院	32	67	4.0	6.0
2	张元庆	山东科技大学理学院	3	20	2.0	3.0