基于O-U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价

• 作者: 刘兆鹏 刘钢
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: O-U过程 保险精算 期权定价 不确定执行价格
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 316-319
• 分类号: O211.6|F830.91
• 字数: 2853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2011.04.006

摘要

利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的保险精算定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘兆鹏	宿州学院数学与统计学院	46	48	3.0	5.0
2	刘钢	宿州学院数学与统计学院	18	25	2.0	4.0