分数跳－扩散O－U过程下幂型期权定价

• 作者: 符双 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 Ornstein-Uhlenback过程 幂型期权 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 758-762
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 2780字
• 语种: 中文

摘要

假设股票价格遵循分数跳－扩散O－U过程，且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数，利用保险精算的方法，建立了分数跳扩散O－U过程下的幂型期权定价模型，获得了幂型期权的看涨和看跌定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	符双	西安工程大学理学院	2	8	2.0	2.0