随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价

• 作者: 何传江 方知 邓小华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 分数O-U过程 欧式幂期权 随机利率 平价关系
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 64-71
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4058字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.011

摘要

该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨.看跌平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何传江	重庆大学数理学院	55	842	17.0	26.0
2	邓小华	重庆大学数理学院	1	12	1.0	1.0
3	方知	重庆大学数理学院	2	18	2.0	2.0