随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

• 作者: 余君武 朱利芝 马鹏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 随机波动率 O-U过程
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 86-89
• 分类号: F830.9
• 字数: 1846字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.02.016

摘要

假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余君武	湖南科技大学数学与计算科学学院	10	5	1.0	2.0
2	朱利芝	湖南科技大学数学与计算科学学院	4	5	1.0	2.0
3	马鹏	湖南科技大学数学与计算科学学院	1	4	1.0	1.0