分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价

• 作者: 符双 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 O-U过程 违约风险 可转换债券 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 310-315
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2015.03.009

摘要

可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,基于分数布朗运动随机分析理论,利用保险精算学中保单定价的思想方法,得到了具有违约风险的可转换债券定价公式,推广了可转换债券定价理论的相关结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	符双	西安工程大学理学院	2	8	2.0	2.0