具有违约风险的可转换债券定价模型

• 作者: 薛红 金宇寰
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 可转换债券 违约风险 保险精算
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 748-750,760
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 3159字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	金宇寰	西安工程大学理学院	5	13	3.0	3.0