具有随机违约强度的公司债券定价模型

• 作者: 周香英 潘坚
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 可违约债券 随机违约强度 市值回收 面值回收 简化模型 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 27-33,47
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6308字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2009.05.007

摘要

在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周香英	赣南师范学院数学与计算机科学学院	19	56	5.0	6.0
2	潘坚	赣南师范学院数学与计算机科学学院	29	47	4.0	5.0