基于双指数跳扩散过程的公司债券定价

• 作者: 周圣武 柳卫静 牛成虎 石广平
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 信用价差 债券定价 违约概率 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 77-80
• 分类号: F830.91|O211.63
• 字数: 3087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.018

摘要

研究基于公司资产价值服从双指敷跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牛成虎	中国矿业大学理学院	12	51	3.0	7.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
3	柳卫静	中国矿业大学理学院	1	3	1.0	1.0
4	石广平	中国矿业大学理学院	1	3	1.0	1.0