基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价

• 作者: 万建平 陈旭
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 列维过程 美式put 交换期权 双指数跳扩散模型
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 6-11
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 548字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2007.01.002

摘要

本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	陈旭	华中科技大学数学系	54	337	9.0	16.0