基于随机跳违约强度的可转换债券的定价

• 作者: 潘坚 肖庆宪
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳违约强度 Hull-White利率模型 约化模型 鞅方法 可转换债券定价
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 159-167
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63|F830.9
• 字数: 7049字
• 语种: 中文

摘要

在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从Hull-White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	潘坚	上海理工大学管理学院	29	47	4.0	5.0