股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价

• 作者: 朱丹
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散模型 可转换债券 期权 风险中性定价 Girsanow定理
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 34-38,78
• 页数: 6页
• 分类号: F83O.9|O211.63
• 字数: 3465字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2008.01.010

摘要

研究了在股价服从跣-扩散模型下可转换债券的定价问题,并在随机利率下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.