资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价

• 作者: 朱霞 李志生 葛翔宇
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 经济
• 关键词: 跳-扩散过程 更新过程 鞅 债券定价
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 664-669
• 页数: 6页
• 分类号: F224.0
• 字数: 3535字
• 语种: 中文

摘要

作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券价值所满足的方程,并利用鞅方法得到了公司债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱霞		7	156	5.0	7.0
2	李志生		27	91	6.0	8.0
3	葛翔宇		33	202	9.0	12.0