标的资产价格服从跳-扩散过程的期权风险评估指标VaR研究

• 作者: 闫国庆 陈超
• 来源期刊: 内蒙古民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 标的资产 跳-扩散过程 期权 VaR
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 372-375
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2674字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0185.2006.04.004

摘要

基于标的资产不支付红利和支付连续红利的两种情形,本文给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的欧式期权风险评估指标VaR的计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫国庆	浙江万里学院商学院	43	475	11.0	21.0
2	陈超	浙江万里学院商学院	27	295	10.0	17.0