股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

• 作者: 刘新平 宁丽娟
• 来源期刊: 陕西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 更新过程 扩散过程 Gamma分布 Possion过程 期权定价
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 16-19
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 1574字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1672-4291.2003.04.004

摘要

研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳-扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	宁丽娟	陕西师范大学数学与信息科学学院	16	93	4.0	9.0