股票价格服从跳扩散过程的双币种期权定价

• 作者: 邓国和 马奕虹
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双币种期权 跳扩散模型 鞅方法
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 52-55
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F803.9
• 字数: 2673字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2007.03.014

摘要

在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价.利用鞅方法和Girsanov定理,给出了国内外利率为常数时的定价显示式,并通过实例计算与Black-Scholes模型的相应结果进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马奕虹	广西师范大学数学科学学院	1	9	1.0	1.0
2	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0