股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价

• 作者: 张学莲 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 期权定价 保险精算定价 分数-跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 446-450
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2008.04.015

摘要

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	张学莲	西安工程大学理学院	2	42	2.0	2.0