股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的复合期权定价

• 作者: 杨淑彩 薛应珍 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 复合期权定价 保险精算 Ornstein-Uhlenback过程
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 376-380,384
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文

摘要

讨论了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenbeck）过程，收益率和利率为时间 t的函数的欧式复合期权定价问题，用保险精算方法，给出了复合期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	薛应珍	西安外事学院商学院	26	27	3.0	4.0
3	杨淑彩	西安工程大学理学院	2	6	2.0	2.0