股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价

• 作者: 刘兆鹏 张增林
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何型亚式期权 Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 258-260
• 分类号: F830.91|O211.6
• 字数: 1864字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2011.03.011

摘要

讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张增林	宿州学院数学与统计学院	10	14	3.0	3.0
2	刘兆鹏	宿州学院数学与统计学院	46	48	3.0	5.0