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股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法
股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法
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摘要：
讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenbaek)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法 | ||
| 来源期刊 | 云南民族大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Ornstein-Uhlenback过程 欧式期权 对偶鞅方法 | ||
| 年，卷（期） | 2016,（1） | 所属期刊栏目 | 数学与应用数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 61-63 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 1588字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 12.3969/j.issn.1672-8513.2016.01.013 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
Ornstein-Uhlenback过程
欧式期权
对偶鞅方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
云南民族大学学报(自然科学版)
主办单位：
云南民族大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1672-8513
CN：
53-1192/N
开本：
大16开
出版地：
中国昆明市一二·一大街134号
邮发代号：
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
2286
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