用鞅方法定价指数O-U过程模型

• 作者: 王铁
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 指数Ornstein-Uhlenbeck过程 鞅方法 Novikov条件
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 334-337
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2423字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2004.04.012

摘要

在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度,使得贴现的股票价格过程是鞅.讨论了指数O-U过程模型所对应的指数鞅成立的条件,并用鞅方法定价了指数O-U过程模型双向欧式期权.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王铁	辽宁大学数学系	7	32	3.0	5.0