基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价

• 作者: 王向荣 薛瑶瑶
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3666字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.01.004

摘要

采用Hull White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数OU过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王向荣	山东科技大学数学与系统科学学院	54	281	9.0	14.0
2	薛瑶瑶	山东科技大学金融工程研究所	1	0	0.0	0.0