基于O-U过程的幂函数族期权定价

• 作者: 刘兆鹏 张增林
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 指数Ornstein - Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 302-304
• 分类号: F830.91
• 字数: 2205字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2011.03.017

摘要

为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付的幂函数族期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张增林	宿州学院数学与统计学院	10	14	3.0	3.0
2	刘兆鹏	宿州学院数学与统计学院	46	48	3.0	5.0