支付红利的O-U过程的亚式期权定价

• 作者: 赵攀
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: O-U过程 期权定价 鞅方法 亚式期权
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 31-34
• 页数: 4页
• 分类号: O213|F830.91
• 字数: 2210字
• 语种: 中文

摘要

利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵攀	皖西学院应用数学学院	28	58	4.0	6.0