分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价

• 作者: 周圣武 武文娜 黎伟
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 几何平均亚式期权 期权定价 红利
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 化学化工及其他
• 页码范围: 100-104
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2692字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6871.2012.04.023

摘要

假设金融资产为有红利支付的股票,利用分数I(:)o公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	武文娜	中国矿业大学理学院	4	15	2.0	3.0
3	黎伟	中国矿业大学理学院	9	37	4.0	6.0