分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价

• 作者: 何永红 王晓东 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 再装期权 分数布朗运动 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 384-387
• 分类号: F830.9|O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2012.03.029

摘要

假定标的资产价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用公平保费原则和价格过程的实际测度,得到了分数布朗运动环境下再装期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	何永红	西安工程大学理学院	1	23	1.0	1.0