双分数布朗运动环境下重置期权定价

• 作者: 董莹莹 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 保险精算 重置期权
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 242-245
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 1958字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下重置期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	董莹莹	西安工程大学理学院	3	10	2.0	3.0