跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价

• 作者: 米玲侠 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 障碍期权 重置期权 Black-Scholes偏微分方程
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 118-121
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2010.01.027

摘要

在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下,利用跳-扩散环境下欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,讨论了下降敲出障碍期权和下降敲入障碍期权定价问题,获得了相应的定价公式.最后,运用障碍期权和重置期权的关系,给出了重置看涨期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	米玲侠	西安工程大学理学院	1	7	1.0	1.0