分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型

• 作者: 孙玉东 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 分数跳-扩散过程 强路径依赖期权 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 122-127
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2010.01.028

摘要

在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	孙玉东	西安工程大学理学院	14	161	7.0	12.0