双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价

• 作者: 王瑶 薛红
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 脆弱期权 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 437-442
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2141字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2018.04.017

摘要

假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王瑶	西安工程大学理学院	7	6	2.0	2.0