分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型

• 作者: 薛红 黄开元
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数跳扩散过程 双标型两值期权 保险精算
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 105-109
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2766字
• 语种: 中文

摘要

假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	黄开元		1	6	1.0	1.0