双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价

• 作者: 刘淑琴 薛红
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 汇率连动期权
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 659-664
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3537字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2017.06.016

摘要

假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	刘淑琴	西安工程大学理学院	2	4	2.0	2.0