双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

• 作者: 李丹 薛红
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数跳-扩散过程 随机分析 最值期权 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 1001-1007
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 4145字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.13

摘要

利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法，建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型，并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李丹	西安工程大学理学院	6	13	3.0	3.0