次分数跳-扩散环境下最值期权定价

• 作者: 梁喜珠 王瑞 薛红
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机分析 次分数跳-扩散过程 最值期权 保险精算方法 期权定价
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 80-86
• 页数: 7页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3751字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2019.05.13

摘要

本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛.研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王瑞	西安工程大学理学院	8	6	2.0	2.0
3	梁喜珠	西安工程大学理学院	6	0	0.0	0.0