分数跳-扩散下两值期权定价

• 作者: 杨珊 薛红 马惠馨
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 两值期权 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 391-393
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 1549字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.04.007

摘要

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	马惠馨	西安工程大学理学院	8	21	2.0	4.0
3	杨珊	西安工程大学理学院	7	29	3.0	5.0